各位大大們好，小弟採用槓桿ETF來做定期定額&再平衡來做配置
有幾個小問題想請教前輩們，
依慣例厭惡槓桿ETF的人可能會跳出來噴，
小弟已知悉震盪跟最大下跌風險，投資有賺有賠，請對自己的決定負責。此組合也只佔總
資金的一部分，還是建議大家小心面對槓桿。
回測內容為
初始資金100000
每季投入2000
每季再平衡
VT 40%
TQQQ 25%
UPRO 10%
COST 10%
WMT 10%
XLP 5%
如果似曾相似的話，沒錯，是從之前的文跟reddit做改造，
當初大家找負相關的目標是各種長短債的ETF（甚至槓桿型）
但這幾年負相關消失，原本期望的效果不見了
小弟改採納必需品（不會是完整的負相關，但在狀況不好時大家會當防禦性資產）
這樣有幾個問題請教
問題一
Portfolio visualizer回測時，是否是以”每天”計算?這樣回測的槓桿部分是否就已包
含震盪耗損?我怕回測沒有貼近實際狀況，又或者TWRR會誤差幾％?
問題二
考量過去幾年的負相關說不見就不見
此配置也不會是一直適合超長期持有
負相關/保護性部位可能過個幾年都要在重新審視一次，失效的話等於此回測失效
隨時替換成其他標的重新配置&回測
這樣的想法是對的嗎？
問題三
礙於tqqq只能回測到2010，之前有看到有人近似得模擬到2000年左右，
那是用excel硬幹出來的嗎？有沒有類似的方法可以參考？
主要想知道這組合在災難中的最大跌幅
考慮風險要優先於報酬，最大跌幅大約50%差不多是心性的極限。
附上幾張回測的截圖
對標是VT
如果portfolio1最大跌幅42%無法承受，可以(Portfolio2)換成兩倍的組合
最大跌幅沒有高VT多少但TWRR差不多兩倍
https://i.imgur.com/0BiD9Vv.pnghttps://i.imgur.com/5i0c29E.pnghttps://i.imgur.com/3nuruRa.png先謝謝各位了～
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askaa1樓tqqq不能長期投資，只能則時 你現在會選擇 表示有東西沒看 09/09 09:52
→ askaa2樓到 但這會引你進入滅亡的深淵 請留意 09/09 09:52
Chromazoo3樓有經過08年投資的就會懂。 09/09 10:15
omis1234樓問題3: 可以用excel試算 2000~2002年會跌掉99.8% 09/09 10:15
→ omis1235樓上面說的是TQQQ 到現在還漲不回來 09/09 10:15
→ w9017416樓在2000年、2008年用期貨開三倍槓桿早爆倉了 09/09 10:16
→ w9017417樓請問樓上同樣是開槓桿，爆倉跟耗損哪個風險高？ 09/09 10:17
→ bnn8樓...他沒有全壓TQQQ 還有一倍的標的 甚至VT還佔40% 09/09 11:34
→ bnn9樓問題二則有點微妙 從負相關 0.1變成0.3 你打算怎麼調 09/09 11:37
→ bnn10樓或者變成0.2 程度上的差別 你打算怎麼隨時微調 09/09 11:37
→ bnn11樓或者審視的時間長短有時0.1 某段時間(整體大崩連帶崩盤)0.3 09/09 11:38
→ bnn12樓難道你就剛好在整體大崩的時候說這相關性變高了該換標的(? 09/09 11:39
→ bnn13樓那持有零相關的(cash) 直接搞50槓桿/50現金那種 保證不會相關 09/09 11:40
→ 本人14樓重測一下08年的部份，用兩倍產品組合，maxdrawdown大概是 09/09 12:24
→ 本人15樓一半，三倍確實撐不住（VT測不到暫用VTI，知道成份差很多 09/09 12:24
→ 本人16樓但先近似測一下趨勢） 09/09 12:24
→ 本人17樓負相關觀察區間確實太廣，思慮不周。可能較能調整的還是 09/09 12:32
→ 本人18樓等校槓桿比例，1.5-2以上調回1-1.5。不過這就回到擇時了 09/09 12:32
→ 本人19樓，本版幾乎都討論只討論被動( ˙-˙) 09/09 12:32
maplefff20樓負相關根本沒有消失, 實際上股債受到彼此波動互相影響 09/09 12:44
→ maplefff21樓的同時，還同時受到利率影響 09/09 12:44
→ maplefff22樓這幾年暴力升息, 當然股債同跌 09/09 12:44
→ maplefff23樓那未來幾年開始降息, 股債高機率是同漲 09/09 12:44
→ maplefff24樓
09/09 12:44 → maplefff25樓感覺很多人都只會看回測，都不想想負相關、正相關根本 09/09 12:44
→ maplefff26樓性的原因是什麼 09/09 12:44
→ max7093727樓可參考Vanguard股債相關性的研究 09/09 12:58
→ max7093728樓 09/09 12:59 CIIIO29樓TQQQ搭配週期循環 要跟QQQ互換 09/09 14:25
→ beminaru30樓我自己是疫情前 全丟TQQQ 打算放個10年看看 09/09 15:37
