daze1樓這些ETF都是long-only的，market factor的loading大概是落在 04/09 17:15
→ daze2樓0.9~1.1左右。至於其他因子的loading，0.3就算很高了。除非 04/09 17:16
→ daze3樓你用到 long-short 的產品，在long-only產品中market factor 04/09 17:17
→ daze4樓總是遠遠超過其他factor的。 04/09 17:17
雖然不知道long-only是什麼XD 但這樣我懂了，圖中全因子配置就已經包含市場因子了
謝謝daze大大，在板上常看到您熱心分享，非常感謝
daze5樓Long-only是指"不允許放空"。value loading如果要達到1，需 04/09 17:35
→ daze6樓要同時long value並short growth。如果不允許放空growth，則 04/09 17:36
→ daze7樓value factor loading的上限大概是0.5。 04/09 17:37
a92848508樓ETF搞得這麼複雜啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 04/10 18:29
→ a92848509樓啊啊啊啊啊啊啊啊 04/10 18:29
jackypan198910樓已經包了 04/10 19:07
hellosan11樓話說我看到QMOM每日流動。。。 就不敢配置太多 04/10 22:30
→ hellosan12樓覺得22%需要勇氣 04/10 22:31
pineapple53013樓他誰….. 04/12 14:57
→ Altair14樓沒必要搞這麼複雜 不過網紅嘛 需要有東西做節目衝人氣 04/13 09:36
→ icelaw15樓反正因子投資也不保証贏壓全市場的策略，也可以不用搞這 04/13 17:25
→ icelaw16樓麼複雜 04/13 17:25
icelaw17樓如果妳真的相信投資金律 漫步華爾街這套論點的話，那你應 04/13 17:28
→ icelaw18樓該只買全市場，買因子投資 就有打臉投資全市場精神的感覺 04/13 17:28
→ icelaw19樓你一方面信仰超級難長期打敗市場的一神教， 04/13 17:31
→ icelaw20樓然後又一直找有alpha報酬的配置 來超越大盤的績效， 這樣 04/13 17:31
→ icelaw21樓不是很矛盾嗎 04/13 17:31
→ icelaw22樓依照你們一神教的論點，既然你無法預知未來走勢，那麼汲 04/13 17:34
→ icelaw23樓汲營營於找出有最佳alpha報酬的配置 只是徒增煩惱 04/13 17:34
→ icelaw24樓因為也很有可能30年後你要退休的當下 的投資報酬,也可能 04/13 17:36
→ icelaw25樓還是由只投資大盤的策略領先 04/13 17:36
uranus9926樓我一直都覺得願意因子投資卻不願意研究個股的人很怪 04/13 18:51
→ uranus9927樓因子投資其實需要研究很多東西，花費很多時間 04/13 18:52
StrikeBee28樓不談報酬的話，對我來說分析產業和個股的樂趣遠比研究 04/13 19:24
→ StrikeBee29樓因子高多了 04/13 19:24
ffaarr30樓典型因子投資研究就在那，看懂有信心就能作了。個股你自己 04/13 19:55
