如題
之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果
想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎？
如果用融資去做是不是資金更有效率？
以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金
如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現
請問這樣的想法可行嗎？
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[請益] 20年美債正2有股債平衡的效果嗎？
海外投資
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如題
之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果
想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎？
如果用融資去做是不是資金更有效率？
以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金
如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現
請問這樣的想法可行嗎？
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XDDDpupu55661樓股債平衡沒失靈(2022)的時候，有 02/17 15:43
vincent17002樓美債期隱含融資成本太高，跟台指期逆價差不一樣，沒 02/17 16:57
→ vincent17003樓timing不建議 02/17 16:57
yilanP4樓HFEA策略在2022大暴死:( 02/17 17:17
daze5樓要用正二做 Lifecycle investing，可以。要用正二配現金，也 02/17 17:35
→ daze6樓可以。但這兩者本質上是不同策略。Lifecycle investing在使 02/17 17:35
→ daze7樓用槓桿時，是不留現金的。 02/17 17:36
→ daze8樓HFEA 是 Risk Parity 策略，跟 Lifecycle investing 又是不 02/17 17:38
→ daze9樓同的想法。 02/17 17:38
→ MoneyEasy10樓想請問不同期限的美債期貨，長期持有，隱含利率要怎麼 02/18 01:09
→ MoneyEasy11樓算？ 02/18 01:09
daze12樓不用自己算，CME直接告訴你。 02/18 08:04
→ daze13樓有一列 IMPLIED REPO RATE 02/18 08:07
→ MoneyEasy14樓想問d大，網站的隱含利率，代表多頭倉持者的成本？有含 02/18 11:05
→ MoneyEasy15樓同樣年期的公債利率嗎？ 02/18 11:05
daze16樓implied repo rate 是從 short side 計算的。 02/18 11:59
→ daze17樓如果你賣出美債期貨，然後去市場上買 cheapest to deliver 02/18 12:01
→ daze18樓的公債現貨，預期會賺到的利率。 02/18 12:01
daze19樓算出來的數字跟多方成本會有一些細節上的不同。不過對於散戶 02/18 12:08
→ daze20樓來說，這些細節可能也不是很重要。 02/18 12:08
→ daze21樓順帶一提，三月的美債期貨雖然名字是三月，但二月下旬就要轉 02/18 12:11
→ daze22樓倉了。 02/18 12:11
vincent170023樓就是債券融資利率，上禮拜多方偏強的時候有到5～6% 02/18 12:11
→ vincent170024樓，直接變負carry，所以說沒timing建議別做 02/18 12:11
daze25樓比如說 ZB，IB會在2/27 就liquidate lond side。Short side 02/18 12:18
→ daze26樓則可以持有到 3/22。 不小心的話，可能會大吃一驚。 02/18 12:19
→ vincent170027樓基本上你買的當下才知道implied rp rate，所以就只 02/18 12:20
→ vincent170028樓知道最近三個月，遠月的因為CTD會變所以不準 02/18 12:20
→ vincent170029樓大吃一驚倒還好啦，美債期delivery已經拆成十分之一 02/18 12:22
→ vincent170030樓支券了，十萬美應該還好 02/18 12:22