Re: [技術] 台股+美股的雙胞胎戰法

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有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好

我用加權股價報酬指數跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡

時間從2019Q3~2022Q2，剛好三年

於2019/06/30
買00631L，38.75，一千萬
買加權股價報酬指數，19337.63，五百萬
合計1500萬

止2022/06/30
賣00631L，98.35，2081萬
賣加權股價報酬指數，29955.51，1234萬
合計3315萬

合計報酬221%，曝險167%

全部持有00631L報酬
98.35/38.75=253.81%，曝險200%

全部持有加權股價報酬指數報酬
29955.51/19337.63=154.91%，曝險100%

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.85.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1658037316.A.B15.html

→ wave1et1樓算出來1,2年是賠的，就往前拉3年? 07/17 15:09

回測一兩年有意義嗎？現在明顯就是在下跌段中至少要一個完整的微笑曲線才有意義

yamitis2樓重點永遠不是這策略多賺，而是虧錢時能否承受住心理壓力 07/17 15:12

這誰知道啊XD 要穩乾脆全部放定存

Radiomir3樓為何回測比例不是67%加權報酬指數+33%00631? 07/17 15:24

只是曝險167%跟133%的區別而已

→ avigale4樓如果完全不再平衡報酬是多少？ 07/17 19:54

→ Loratidine5樓給樓上，應該是220%。這招忙進忙出變221%，賺賺賺 07/18 10:51

→ Loratidine6樓220.84% 07/18 10:51

所以雙胞胎戰法，找相關係數為1的，根本不適合

labbs7樓X買強空弱比較合乎贏家邏輯 07/18 23:29

→ Loratidine8樓你說得很對，相關係數越高，再平衡的效果就越差。 07/19 15:02

→ Loratidine9樓照這個邏輯推演，台美股應該也不是適合的標的。 07/19 15:03

→ Loratidine10樓你可以用risk parity的概念去做股債再平衡。報酬不夠 07/19 15:07

→ Loratidine11樓就加槓桿。理論上這樣是最有效率的做法 07/19 15:09

→ Radiomir12樓這種戰法(股股平衡)平衡時間用一季太久了, 甚至我覺得 07/19 15:15

→ Radiomir13樓改成"固定趴數平衡"去取代一般"固定時間平衡"會更好哦 07/19 15:15

→ Loratidine14樓概念上用固定趴數比較合理，但要設多少又是一門藝術 07/19 15:38

→ Loratidine15樓設太低，會增加摩擦成本。設太高，可能三五年都不用再 07/19 15:38

→ Loratidine16樓平衡。 07/19 15:39

→ Loratidine17樓搞到後來又會overfitting。 07/19 15:40

→ Loratidine18樓結論：你開心就好。 07/19 15:40

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