[請益]英累積型ETF(VUAA)和追蹤指數的相關係數海外投資
先看圖
https://imgur.com/a/0LaaT5t時間 2020-07-14 ~ Now (1.5年左右)
VUAA 累積型(紅)
VUSD 配息型(白)
VOO (藍)
都參考 SPX 指數
VOO(藍)只是拿來佐證，程式邏輯應該沒有寫錯，維持超高的相關係數
VUSD(白)也不錯，可能是因為跨國的關係，多少有些誤差? [1]
VUAA(紅) 就差的有點誇張了，是因為成立不久的關係嗎? [2]
剛多比一個CSPX，它和VUSD的係數走勢一模一樣，所以看來和是不是累積型無關吧? [3]
平常看別人分析誤差的方法，都是用每年報酬率和指數報酬率做對比
應該是要以相關係數，才比較準確吧? [4]
以上4個疑問，再麻煩解惑，感謝
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→ ffaarr1樓你這個是什麼的相關系數？日報酬？ 03/19 14:49
→ 本人2樓是拿別人腳本程式改的 在下方 我研究一下 囧 03/19 14:51
daze3樓你是用NAV還是價格做分析? 03/19 15:09
→ 本人4樓應該是以"close" 當日收盤價做比對 03/19 15:25
windalso5樓你可以考慮看看交易所交易時間 03/19 15:27
daze6樓交易量較小的ETF，close有時是幾小時前，甚至前兩天的價格。 03/19 16:13
→ daze7樓ETF的官方網站會提供每日NAV，可改用NAV算看看 03/19 16:13
→ ffaarr8樓英國上市收盤價和美國不同很正常，收市時間不同。 03/19 19:41
ffaarr9樓然後就是daze大講的，成交量小有可能在特定時間沒成交。 03/19 19:44
→ ffaarr10樓然後如果都考量配息再投入是不是累積型應該不影響 03/19 19:45
→ avigale11樓我有抓過即時中價((bid+ask)/2)跑過類似的東西，減少clo 03/19 22:17
→ avigale12樓se沒成交不跳的影響，VUAA確實還是會因為成交量小，偶爾 03/19 22:17
→ avigale13樓短期偏離會比較大沒錯，但長期來看沒那麼誇張。 03/19 22:17
