其實 3、4的行為根本不能算是（無風險）套利吧
買美債要承受匯率風險、升息風險、違約風險（雖然趨近於零），顯然不是無風險套利
增貸買股票要承受股價波動的風險，更加不是無風險套利
所以以上兩者的報酬其實來自於承受了風險，不是套利行為
除非像 ETF 溢價了，你去買齊 ETF 的組成成分，然後跟發行商交換溢價的 ETF 拿去二級市場賣掉賺溢價價差這種才是套利行為。只是這個管道一般人也無法參與就是
: 這個事件告訴我們幾件事情
: 1. 市場沒有送分題
: 2. 槓桿開大一有閃失就危險
: 3. 增貸去美債套利不可行（其實大家早說過了）
: 4. 增貸去買股票ETF套利也不可行（其實大家早說過了）
: 5. 房子原來是會跌的
: 總之學到好多，大家應該很開心又成長了吧
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elven2樓carry trade是利差交易(要扛風險)，不是arbitrage套利(無 10/29 09:51
→ elven3樓風險直接平倉落袋才算啊) 10/29 09:51
→ ttyy4樓買債有升息風險是要賺價差？？？ 10/29 10:04
akita6905樓不能立刻賣掉換現金會虧也算風險吧 10/29 10:22
vava55666樓很多小白覺得有風險的也算套利 10/29 10:41
→ vava55667樓因為他們覺得那個無風險送分 zzz 10/29 10:41
SouthEast628樓不對，應該是小白根本不懂什麼叫套利就開始濫用名 10/29 11:14
→ SouthEast629樓詞，對他們而言只要帳面上有正收益就是叫套利，但 10/29 11:14
→ SouthEast6210樓根本分不出哪些是風險貼水、哪些是真套利。 10/29 11:14
kiyoshi52011樓3跟4應該算是在賺時間價差不算套利， 10/29 11:15
→ kiyoshi52012樓賺時間價差多數都會面臨有波動風險。 10/29 11:15
kiyoshi52013樓就算借台幣買美國短債賺利差，也會面臨匯兌波動。 10/29 11:28
→ elven14樓極短時間內可以完成平倉才能算套利 10/29 12:36
→ elven15樓只要貨還在手上沒有平倉，都有風險 10/29 12:41
→ elven16樓銀行的存放款就是賺利差，存款利息1%，貸款利息3%，賺2%， 10/29 12:43
→ elven17樓無風險嗎? 你倒帳不還就是風險 10/29 12:43
qooisgood18樓長線投資的角度來看 現在買美債幾乎就是無風險啊 10/29 12:45
→ qooisgood19樓市場已經把先前的估值都吐回去了 10/29 12:46
→ qooisgood20樓這時間點當大家都在跑的時候切入 10/29 12:46
→ qooisgood21樓你才會有肉可以吃 10/29 12:46