標的：
台指近月
自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盤結算)
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/a/MgDvImX進退場機制：
其實正確的訊號發出是在5/15號日盤收盤
以5/15 6月期收盤價為基準21247買入做多持有20天
昨天下單機壞掉很躁..都忙著處理下單機跟盯盤手操
另外跟大家提醒一下
我觀察以往訊號容易出在高點回檔的時候(分享以後的數據)
這次是在高點出的訊號，有點不太一樣
我應該是小玩一口
--
→ c9281樓跟 05/16 11:31
chinaeatshit2樓設在520收盤後不是比較安全? 05/16 11:31
→ azhu3樓以後直接叫ChatGPT幫看線 05/16 11:31
→ lpmybig4樓推 你勝率好高 05/16 11:33
chachabo5樓強 05/16 11:33
Eide6樓這次不跟( ・ ∀ ・ ) 05/16 11:34
→ why7422w7樓高點出，所以是做空？ 05/16 11:39
B74058樓等收信 05/16 11:51
wingzero9樓感覺很猛，跟一口試試 05/16 11:53
ss42572710010樓好想跟 可是今天長這樣怕怕的 05/16 12:01
smile7611樓好，21390大台多單兩口衝了 05/16 12:20
topfree12樓唔 這次不敢跟 高檔做多需要勇氣 但持股續抱好了 05/16 12:34
huan40213樓怕輸的人永遠沒機會贏 衝了跟上做多 05/16 12:48
anony642502114樓一口小台來玩玩 05/16 12:52
poisonB15樓創新高總是要追高的 機器也會右側交易 05/16 13:00
ShibuyaRin16樓中共沒搞事的話 一路多 05/16 13:00
dfgcvb102517樓用正二跟 05/16 13:09
n55512318樓智械線仙推 05/16 13:12
→ n55512319樓過去的回測我記得就是市場突破前高之後傾向繼續突 05/16 13:17
→ n55512320樓破一陣子的機率比較大吧 05/16 13:17
f10120221樓這次不一樣 05/16 13:19
randyj22樓是的 這次不一樣 這次會漲爆 05/16 13:21
→ n55512323樓機率就是總會有幾次不一樣啊ㄏ 05/16 13:22
justhit66624樓一口小台跟 20364 05/16 13:32
DawDouHenbuz25樓正二跟 05/16 13:52
Liandh26樓奈米戶正2跟1張... 05/16 13:53
→ idernest27樓看來是要突破天際 05/16 13:54
ProTrader28樓跟換月價差有關嗎? 不過目前確實是長多趨勢持續 05/16 14:12
有可能有影響
在結算前一天的預測值已經很接近交易閾值 所以個人感覺不像
另外想到一件關於換月的事情可以分享
我曾測試過使用Backward-Adjust的數據跟無調整的數據在這個模型上的表現
結果是使用無調整數據去計算技術指標跑模型的績效比較好
(績效的計算還是有包含實際轉倉的價差)
令我有點意外，本來預期是B-Adj資料雜訊更少，會比較好
研究一陣子後發現一個問題是在以價格為分母的技術指標上
使用B-adj Price引入了錯誤資訊
例如 我想要計算 (Price1 - Price2) / Price1
當Price1與Pirce2之間發生了合約轉換時
若使用調整資料，雖然分子的計算會更連續精準
但是分母很有可能被修正的過大/過小
後來我想要使用這類計算時
改用 (Price1_adj - Price2_adj / Price1_raw)
ts01210829樓奈米戶今天買一張正二才看到這篇 算跟嗎 05/16 15:06
skying8530樓+2000太猛 不過這次高點在上去 感性上很難再漲 05/16 15:30
