推 hanesan : 如果加上股債配置呢？ 02/21 11:33
以下是股債配置的退休配置
不過本金與借款 是我覺得還可以的
目標
1.每月支出為6萬，後續以每月年化3%速度增長
一般來說一家子開銷絕對不只6萬，但如果想退休
小孩又已經成年，或是慾望低的話，6萬差不多
2.低於維持的機率20年間要低於1%
3.期末當然是正的.
其他部分參照前一篇，
台灣50如果以月資料計算
年化波動 18.4%
年均報酬 10.2%
可以改善的是投資的波動度，因為波動下降，對資產保護比較好
面臨追繳的機率也低.
要股債配置 目前資料比較長的就是 TLT ，TLT從2002/7起
所以用SPY、QQQ、TLT 作為代表來計算
最適配置採用 效率前緣
結果
https://imgur.com/PhMLO64以下是股債配置的退休配置
不過本金與借款 是我覺得還可以的
目標
1.每月支出為6萬，後續以每月年化3%速度增長
一般來說一家子開銷絕對不只6萬，但如果想退休
小孩又已經成年，或是慾望低的話，6萬差不多
2.低於維持的機率20年間要低於1%
3.期末當然是正的.
其他部分參照前一篇，
台灣50如果以月資料計算
年化波動 18.4%
年均報酬 10.2%
可以改善的是投資的波動度，因為波動下降，對資產保護比較好
面臨追繳的機率也低.
要股債配置 目前資料比較長的就是 TLT ，TLT從2002/7起
所以用SPY、QQQ、TLT 作為代表來計算
最適配置採用 效率前緣
結果
因為知道TW50 的年均報酬是10.2%
所以可以選效率前緣上附近的效率組合
組合
大約是 QQQ:TLT=67%:33%
如果是2002/7開始投資2000萬，到目前約漲10倍
有2億左右
若在2007年底投資2000萬，目前也有超過1億
每年報酬率
我的計算假設是
1.本金1500，融資500，總計2000
2.部位QQQ:TLT=67%:33%
3.融資利率:2.5%
4.每月支出6萬，並隨通脹率增加
5.任意月份維持率低於130% 則斷頭，本金繼續投資
6.風險與報酬為計算出組合 分別為年化 13%、10.9%
結果期末
1.平均 12,830 萬
2.中位數 10,190 萬
3.期末<0 71次 機率為 71/10000=0.71%
期末值分配 圖
結語
以上我對於股債配置部分做個簡單的計算
基本目標是維持6萬以上開支，低於1%的負債機率
平均報酬率與0050相當，但波動要低於0050
所以TLT還是可以買的。
上述數字產出基於個人假設與偏好，酌量參考就好
不構成投資建議。
試算檔案連結
有巨集，不喜勿開
末祝
賺大錢
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