1. 標的：台指大盤
(例 2330.TW 台積電)2. 分類：多
3. 分析/正文：
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益
其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方
在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點
門票
https://imgur.com/18p253C4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)二十個交易日後出場
5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備
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→ baka14121樓勇喔 04/21 13:31
menpoor12342樓救命 04/21 13:31
EHacker3樓有研究給推 04/21 13:33
iamten4樓大戶：好喔 週一繼續倒!! 04/21 13:36
pudge5樓有數據給推 04/21 13:37
tomdavis6樓75% +500 最慘25% -1000!!? 04/21 13:39
intointo7樓沒有回測過？ 04/21 13:39
回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過
所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大
另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位
YJM11068樓原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊 04/21 13:45
sasasasasa9樓噴啦，看就知道了 04/21 13:46
→ lonelytea10樓6樓這樣回 期望值正常啊 04/21 13:48
Lowpapa11樓正確交易 跟你 ALL IN家產多 04/21 13:50
→ illreal12樓數據好像太少 而且沒有 forward test 04/21 14:12
→ 本人13樓對的數據很少 所以我也只是買來玩玩 04/21 14:19
jass8798714樓我有朋友玩期貨用ai，賺爛後虧爛，因為大事件往往 04/21 15:40
→ jass8798715樓無法預測 04/21 15:40
這個問題我覺得挺值得討論的
我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題
就是到底該怎麼認定模型失效
我拿某個策略的績效來說明
交易商品是小台，操作單位是一口(1000點)
橘色虛線是真正開始交易的時間，之前都是回測
在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右
綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間
我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效
就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損，我就把這個策略停用了
但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利
ckyuzi16樓把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗 04/21 16:00
likeyousmile17樓maximum drawdown 有嗎？ 04/21 16:10
zxcv9103918樓推 04/21 18:15
c12379159819樓雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧 04/21 18:17
→ c12379159820樓2022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升 04/21 18:18
→ c12379159821樓2022年以前* 04/21 18:18
c12379159822樓前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好 04/21 18:26
→ c12379159823樓從2020開始測 04/21 18:26
我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參
。取2019~2020的預測當回測結果，然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略，2020~20
21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年（看模型的內容），再把這些模型的回測結果
串起來，不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。
Joker12224樓推一個 用實單驗證 04/21 18:54
c12379159825樓看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增 04/21 18:59
→ c12379159826樓加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下 04/21 18:59
→ jingbaby7727樓
04/21 19:35 → illreal28樓你的val有forward,這可以用啊。不過太短，最好從 04/21 23:25
→ illreal29樓1990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會 04/21 23:26
→ illreal30樓越來越高。 04/21 23:26
