1. 標的: 那斯達克100指
2. 分類:討論
3. 分析/正文:
小弟已連續轉倉持有那斯達克100指期貨超過1年最近全部清出
主要是這一年來轉倉的近遠月價差一直是正價差
例如現在9月和12月的價差就高達+188~193
有愈轉倉愈虧的感覺
想詢問為何那斯達克100指會處於這樣的高的正價差?
如果我放空期貨再買入等價的現貨ETF QQQ
換算現在1口期貨總價值大約在78萬
3個月的價差算180點 = 9000的利差
1年 = 3.6萬
換算利率 = 3.6/78 = 4.6%
是不是有其他我沒有看到的風險啊?
4. 進退場機制:無
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asubelieve2樓4 股市即將崩盤 泥真強 07/14 17:53
→ lplpyy3樓這樣就對鎖沒輸贏 07/14 17:54
horseorange4樓你這樣忙輸現在的無風險利率耶 07/14 17:59
tr0000645樓穩 07/14 18:11
→ w9017416樓買納指正二,然後採用50/50再平衡策略 07/14 18:48
→ larrybrid7樓00662被借走40張,還是看空? 07/14 18:49
→ allen19888樓正價差轉倉真的很痛== 台指期友善多了 07/14 18:51
abccbaandy9樓就吃你豆腐阿,反觀台股逆價差也沒人要買 07/14 19:10
stocktonty10樓納斯達克正2不知道有沒有這個情形 07/14 19:20
→ ffaarr11樓美元利率就5%,你用少少資金作多自然要承擔資金成本 07/14 19:21
→ ffaarr12樓然後你那個套利根本沒意義啊,你美元放定存賺更多 07/14 19:23
→ ffaarr13樓現在類現金的短債ETF利率是5%以上。 07/14 19:23
→ ffaarr14樓然後槓桿ETF就是用期貨,正2就是兩倍成本10% 07/14 19:26
elvis535715樓這正價差真的差超多 07/14 19:41
→ vincent170016樓這樣加現貨股利大概5.3%左右 07/14 20:27
→ vincent170017樓這就是賺無風險的carry cost 07/14 20:27
hirosimamika18樓如果加上交易手續費,還剩多少? 07/14 20:36
→ 本人19樓1口 交易稅+手續費 (買+賣) 70元台幣 07/14 20:41
rahim20樓因為美元利率5%+nasdaq 100殖利率低呀 07/14 22:47
→ ffaarr21樓股利已經算在成本裡了。並不會比現金多賺 07/14 23:54
shawncarter22樓4.6%有夠爛 直接去買債比你賺得更穩 07/15 03:18
→ vincent170023樓會比現金高一點,樓樓上可以去研究一下怎麼算 07/15 10:15