[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

海外投資

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從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg

圖片取自芝商所

所以就衍生出一個交易方式:
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市,那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
(以2008、2020兩次為例)
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高,但是可以開槓桿。

風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。


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yenyikoto1樓如果真的確認是牛市,其實會有更多報酬更好的方式 10/20 10:29
ffaarr2樓基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊… 10/20 11:00
ffaarr3樓例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。 10/20 11:01
ffaarr4樓拿2008到現在的數字當作規律… 10/20 11:02
iverboy5樓比較喜歡sp500 10/20 11:10
daze6樓100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開 10/20 12:01
daze7樓多少槓桿? 10/20 12:01
daze9樓backtest 表現不錯的策略,現實中未必可行,但連 backtest 10/20 12:19
daze10樓都不行的策略就…呵呵。 10/20 12:19
mikebbb11樓兩個都要最好 分散風險 10/20 12:33
Freckle31912樓QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有,比起分散更像是加 10/20 13:31
Freckle31913樓重吧 10/20 13:31
SweetLee14樓樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎? 10/20 14:25
SweetLee15樓可行 槓桿開個十倍 很快就財富自由或睡公園了 10/20 14:26
XDDDpupu556616樓過去這個月NDX好像比SPX跌得兇 10/20 19:20
XDDDpupu556617樓CAGR 1.20%,放定存好了XD 10/20 19:23
willism18樓左手放空,右手做多,自己打自己臉 10/20 19:51
willism19樓拿兩個相關性超高的標的對作,要怎麼賺 10/20 19:53
XDDDpupu556620樓其實就配對交易概念,但長期測起來真的不優 10/20 21:34
leocat21樓做多美國,做空香港,不是更好? 10/20 21:46
willism22樓配對交易是在區間價差加大時才出手吧,抱長線利潤不高阿 10/21 00:51
Latte723樓這方式沒什麼理論基礎吧 10/21 01:00
guanting88624樓財富永動機 10/21 11:16
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